เมื่อวานนี้มีจุดเข้าเพียงจุดเดียวที่เกิดขึ้นในตลาด มาดูกราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์กันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ในบทวิเคราะห์ตอนเช้าของผม ผมได้ระบุแนวรับที่ระดับ 1.1670 และวางแผนไว้ว่าจะตัดสินใจเปิดสถานะจากระดับดังกล่าว การดีดตัวขึ้นและการเกิดสัญญาณหลอกบริเวณระดับ 1.1670 ทำให้เกิดจุดเข้าเพื่อขายยูโร ส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวลงเล็กน้อยประมาณ 10 จุด สำหรับในช่วงครึ่งหลังของวัน แม้จะมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมา ตลาดก็ยังคงมีความผันผวนต่ำมาก ทำให้ผมไม่ได้รับสัญญาณใด ๆ เพิ่มเติม
การเปิดสถานะซื้อ (Long) บน EURUSD ต้องมีเงื่อนไขดังนี้:
ดอลลาร์ตอบสนองต่อข้อมูลที่ประกาศออกมาด้วยการอ่อนค่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ในสหรัฐฯ ลดลง 0.8 จุด มาอยู่ที่ 89.4 ในเดือนสิงหาคม จากระดับ 90.2 ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งนับเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมก็ออกมาต่ำกว่าคาด อยู่ที่ 607,000 ยูนิตในอัตราปีต่อปี ต่ำกว่าระดับเดือนมิถุนายนถึง 10.5 เปอร์เซ็นต์ สะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากในภาคส่วนนี้
วันนี้ในช่วงครึ่งวันแรกไม่มีการประกาศตัวเลขจากยูโรโซน ดังนั้นคู่เงิน EUR/USD จึงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบแคบ (sideways channel) ต่อไป โดยยังคงมีโอกาสที่จะต่อยอดแนวโน้มขาขึ้น หากยูโรอ่อนค่าลง ฝั่งซื้อจะต้องปกป้องแนวรับใกล้เคียงที่ 1.1653 ซึ่งก่อตัวขึ้นช่วงปลายวันเมื่อวานนี้ การเกิด “false breakout” ที่บริเวณนี้เท่านั้นจึงจะเป็นสัญญาณให้เปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายเพื่อดันราคาไปทดสอบแนวต้านที่ 1.1682
หากทะลุผ่านและยืนเหนือกรอบดังกล่าวได้ พร้อมมีการทดสอบย้อนกลับ (reverse test) ยืนยันจากด้านบน ก็จะเป็นการตอกย้ำความถูกต้องของการเปิด Long โดยคาดหวังแรงขึ้นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไปยังแนวต้าน 1.1709 ซึ่งผมคาดว่าจะเห็นแรงขายจากฝั่งหมี (bear) เพิ่มขึ้นบริเวณดังกล่าว เป้าหมายที่ไกลที่สุดจะอยู่ที่บริเวณจุดสูงสุด 1.1727 ซึ่งผมจะทำการปิดทำกำไร การทดสอบระดับนี้สำเร็จจะเป็นการต่อเนื่องของการพัฒนาแนวโน้มขาขึ้น
ในกรณีที่ EUR/USD ปรับตัวลงต่อเนื่องและไม่มีแรงซื้อที่บริเวณ 1.1653 คู่เงินอาจอ่อนค่าลงได้ลึกกว่าเดิม โดยฝั่งขายจะพยายามดันราคาไปยังระดับที่น่าสนใจถัดไปที่ 1.1627 เงื่อนไขที่เหมาะสมในการเข้าซื้อยูโรจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสัญญาณ false breakout ที่ระดับนี้เท่านั้น ส่วนการเปิดสถานะซื้อจะทำทันทีเมื่อราคาดีดกลับจากแนวรับ 1.1601 โดยตั้งเป้าเก็งกำไรจากการปรับขึ้นเพื่อรีบาวด์ในกรอบ 30–35 pips ภายในวัน
การเปิดสถานะขาย (Short) บน EURUSD ต้องมีเงื่อนไขดังนี้:
เมื่อวานนี้ผู้ขายยูโรพยายามอีกครั้งที่จะกดให้ยูโรปรับตัวลงแรงขึ้น แต่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับมาทำให้แผนดังกล่าวสะดุด เป้าหมายหลักของฝั่งหมีในช่วงครึ่งวันแรกวันนี้คือการปกป้องแนวต้าน 1.1682 การเกิด false breakout ที่บริเวณนี้เท่านั้นจึงจะเป็นเหตุผลในการเปิดสถานะขาย โดยมุ่งหวังให้ราคาลงไปทดสอบแนวรับที่ 1.1653
หากมีการทะลุหลุดและยืนต่ำกว่ากรอบดังกล่าว พร้อมกับมีการทดสอบย้อนกลับจากล่างขึ้นบน (reverse test) ก็จะเปิดช่องให้เกิดแรงขายที่มากขึ้น ส่งผลให้มีโอกาสเปิดสถานะขายเพิ่มเติมระหว่างที่ราคามุ่งหน้าลงสู่ระดับ 1.1627 เป้าหมายที่ไกลที่สุดจะอยู่ในโซน 1.1601 ซึ่งผมจะทำการปิดทำกำไรที่นั่น
หาก EUR/USD เคลื่อนไหวขึ้น และไม่มีแรงขายชัดเจนจากฝั่งหมีบริเวณ 1.1682 ซึ่งเป็นโซนที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving averages) อยู่ต่ำลงมาเล็กน้อย ยูโรอาจขยับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดที่ 1.1709 ผมจะรอขายที่ระดับดังกล่าวก็ต่อเมื่อการยืนเหนือระดับนี้ไม่สำเร็จเท่านั้น ผมมีแผนจะเปิดสถานะขายทันทีเมื่อราคาดีดกลับจากระดับ 1.1727 โดยตั้งเป้าเก็งกำไรจากการปรับฐานลงในกรอบ 30–35 pips
คำแนะนำสำหรับการทบทวน:
ในรายงาน COT (Commitment of Traders) ณ วันที่ 18 สิงหาคม พบว่ามีการลดลงทั้งในสถานะ Long และ Short ตลาดยูโรยังคงทรงตัวต่อเนื่องเป็นครั้งที่สี่ — ค่า OI แทบไม่เปลี่ยนแปลง สถานะต่าง ๆ แทบไม่ขยับ กลุ่มนักเก็งกำไรถือสถานะสุทธิฝั่ง Short ประมาณ 59,000 สัญญามาเป็นเวลาหนึ่งเดือน โดยไม่เพิ่มหรือปิดสถานะ ทุกคนกำลังรอวันที่ 1 กันยายนซึ่งจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม รวมถึงวันที่ 10 กันยายน — วันที่ ECB จะตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นดอกเบี้ยอยู่ราว 70% หาก European Central Bank ปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืม สถานะ Short สะสมของนักเก็งกำไรอาจกลายเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดแรงดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงของค่าเงินยูโร ขณะเดียวกันฝ่าย Commercial hedgers ยังคงถือสถานะสุทธิฝั่ง Long ที่ +24,000 อย่างเงียบ ๆ ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สี่
สัญญาณจากอินดิเคเตอร์:
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages)
การเทรดกำลังเกิดขึ้นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงลักษณะการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในกรอบ (sideways) ของตลาด
หมายเหตุ: ค่าช่วงเวลา (period) และราคาในการคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในบทวิเคราะห์นี้ ผู้เขียนใช้บนกราฟรายชั่วโมง H1 ซึ่งแตกต่างจากนิยามคลาสสิกของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันบนกราฟรายวัน D1
Bollinger Bands
หากราคาปรับตัวลง ขอบล่างของอินดิเคเตอร์บริเวณ 1.1660 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายอินดิเคเตอร์:
• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA, ใช้ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและสัญญาณรบกวนเรียบลง) Period – 50 แสดงเป็นสีเหลืองบนกราฟ;
• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA, ใช้ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและสัญญาณรบกวนเรียบลง) Period – 30 แสดงเป็นสีเขียวบนกราฟ;
• อินดิเคเตอร์ MACD (Moving Average Convergence/Divergence – การหาค่า convergence/divergence ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) Fast EMA – period 12, Slow EMA – period 26, SMA – period 9;
• Bollinger Bands (Bollinger Bands) Period – 20;
• Non-commercial traders – ผู้เก็งกำไร เช่น เทรดเดอร์รายย่อย กองทุน hedge funds และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไรและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด;
• Long non-commercial positions หมายถึงปริมาณสถานะเปิดฝั่งซื้อรวมทั้งหมดของ non-commercial traders;
• Short non-commercial positions หมายถึงปริมาณสถานะเปิดฝั่งขายรวมทั้งหมดของ non-commercial traders;
• Total non-commercial net position คือส่วนต่างระหว่างสถานะขายและสถานะซื้อของ non-commercial traders
